Strategy 模块 API 文档
按「描述、函数签名、参数、输出、示例」列出各 API。仅包含用户需要主动调用的入口；由框架自动调用的内部函数不列入。架构说明见 architecture.md 与 overview.md。
StrategyManager（构造函数）
描述
创建策略管理器。负责发现用户策略、加载配置与数据、协调 Scanner / 模拟器等组件。一般在命令行或脚本中构造一次后复用。
函数签名
StrategyManager(is_verbose: bool = False)
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
is_verbose | bool | 是否输出更详细日志（如进度、统计信息），默认 False |
输出
无（构造实例）
Example
from core.modules.strategy.strategy_manager import StrategyManager
manager = StrategyManager(is_verbose=True)
scan
描述
执行实时机会扫描（Scanner 模式）。按配置扫描一个或多个策略在某个交易日的机会，结果持久化到 results/scan/{date}/ 目录，用于实盘提示或后续分析。
函数签名
StrategyManager.scan(strategy_name: str | None = None, date: str | None = None) -> None
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
strategy_name | str | None | 策略名称；为 None 时会扫描所有 is_enabled 的策略 |
date | str | None | 扫描日期（YYYYMMDD），默认使用当天日期 |
输出
None（扫描结果写入结果目录）
Example
from core.modules.strategy.strategy_manager import StrategyManager
manager = StrategyManager(is_verbose=True)
# 扫描单个策略
manager.scan(strategy_name="my_strategy")
# 扫描所有启用的策略
manager.scan()
simulate
描述
执行历史回测模拟（Simulator 模式）。按策略配置和采样规则，对指定日期范围进行完整回测，结果写入 results/simulate/{strategy_name}/{session_id}/。
函数签名
StrategyManager.simulate(strategy_name: str | None = None, session_id: str | None = None, date: str | None = None) -> None
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
strategy_name | str | None | 策略名称；为 None 时模拟所有启用的策略 |
session_id | str | None | 会话 ID；为 None 时自动创建新的 session |
date | str | None | 要回测的扫描日期（YYYYMMDD）；为 None 时使用最近一次扫描日期 |
输出
None（回测机会、交易记录和 summary 写入结果目录）
Example
from core.modules.strategy.strategy_manager import StrategyManager
manager = StrategyManager(is_verbose=True)
# 回测单个策略（自动创建 session）
manager.simulate(strategy_name="my_strategy")
StrategyManager
enumerate
描述
对指定策略执行底层机会枚举（Layer 0）。完整枚举所有可能的投资机会，并按股票写出 CSV 双表（opportunities.csv + targets.csv）。返回本次枚举的概要信息。
函数签名
OpportunityEnumerator.enumerate(strategy_name: str, start_date: str, end_date: str, stock_list: List[str], max_workers: str | int = "auto") -> List[Dict[str, Any]]
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
strategy_name | str | 策略名称（对应 userspace/strategies/{strategy_name}） |
start_date | str | 开始日期（YYYYMMDD），用于 metadata 记录与上层消费 |
end_date | str | 结束日期（YYYYMMDD） |
stock_list | List[str] | 股票 ID 列表 |
max_workers | str | int | 最大并行数；"auto" 为自动决策，其它为手动指定 |
输出
List[Dict[str, Any]] —— 每个元素为一次枚举运行的 summary（包含版本号、机会数量等）
Example
from core.modules.strategy.components.opportunity_enumerator.opportunity_enumerator import OpportunityEnumerator
summary_list = OpportunityEnumerator.enumerate(
strategy_name="my_strategy",
start_date="20230101",
end_date="20231231",
stock_list=["000001.SZ", "000002.SZ"],
max_workers="auto",
)
for summary in summary_list:
print(summary["version_id"], summary["opportunity_count"])
OpportunityEnumerator
PriceFactorSimulator（构造函数）
描述
创建价格因子模拟器（Layer 2）。根据策略 settings 构建模拟配置，并与枚举器输出版本协同工作，用于验证策略在价格层面的效果。
函数签名
PriceFactorSimulator(is_verbose: bool = False)
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
is_verbose | bool | 是否输出详细日志，默认 False |
输出
无（构造实例）
Example
from core.modules.strategy.components.simulator.price_factor import PriceFactorSimulator
simulator = PriceFactorSimulator(is_verbose=True)
run
描述
对指定策略执行价格因子模拟。读取枚举器输出版本（SOT），对每只股票构建模拟作业并多进程执行，输出轻量级 summary 结果和版本目录。
函数签名
PriceFactorSimulator.run(strategy_name: str) -> Dict[str, Any]
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
strategy_name | str | 策略名称（对应 userspace/strategies/{strategy_name}） |
输出
Dict[str, Any] —— 模拟结果摘要（包含版本号、统计信息等）
Example
from core.modules.strategy.components.simulator.price_factor import PriceFactorSimulator
simulator = PriceFactorSimulator(is_verbose=True)
summary = simulator.run(strategy_name="my_strategy")
print(summary)
PriceFactorSimulator
CapitalAllocationSimulator（构造函数）
描述
创建资金分配模拟器（Layer 3）。在 PriceFactorSimulator 验证价格因子有效后，基于 SOT 机会流和资金管理配置，模拟真实资金约束下的交易与仓位分配。
函数签名
CapitalAllocationSimulator(is_verbose: bool = False)
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
is_verbose | bool | 是否输出详细日志，默认 False |
输出
无（构造实例）
Example
from core.modules.strategy.components.simulator.capital_allocation import CapitalAllocationSimulator
simulator = CapitalAllocationSimulator(is_verbose=True)
run
描述
对指定策略执行资金分配模拟。读取枚举器输出版本中生成的事件流（SOT），结合资金、手续费和分配策略配置，生成交易记录与权益曲线。
函数签名
CapitalAllocationSimulator.run(strategy_name: str) -> Dict[str, Any]
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
strategy_name | str | 策略名称（对应 userspace/strategies/{strategy_name}） |
输出
Dict[str, Any] —— 模拟结果摘要（包含版本号、交易统计、权益曲线路径等）
Example
from core.modules.strategy.components.simulator.capital_allocation import CapitalAllocationSimulator
simulator = CapitalAllocationSimulator(is_verbose=True)
summary = simulator.run(strategy_name="my_strategy")
print(summary)